1.- INTRODUCCION
EL Santo Grial de un Inversor Financiero es disponer de una herramienta de rendimiento seguro, alto y de corto plazo, desde nuestro punto de vista son pocos los que han encontrado la fórmula para lograr tales resultados, estas herramientas de desarrollo tecnológico son de uso exclusivo de grandes corporaciones y hoy son los que dominan el mercado financiero mundial, quedando un universo de inversores con herramientas menos eficaces basados en Indicadores , análisis técnicos, Análisis fundamental entre otros, sin embargo los resultados que se obtienen están lejos de ser satisfactorios para la mayoría de esos inversores.
Con el nacimiento de la tecnología BlockChain y la entrada de la primera moneda digital Bitcoin en el 2009 se abrieron nuevas oportunidades de inversión, luego nacieron las plataformas de intercambio donde las personas podían intercambiar diferentes monedas, hoy existe una comunidad activa de millones de comerciantes que intercambian monedas en volúmenes correspondientes a 550.000 millones de dólares cada día tratando de obtener ganancias de la tendencia de los mercados, a pesar de ello las herramientas disponibles que han surgido para responder a esta demanda siguen el enfoque habitual de sus pares en los mercados financieros tradicional, con los mismos resultados donde sólo unos pocos obtienen rentabilidad.
Nuestro objetivo es desarrollar una plataforma de Trading con un nuevo enfoque, una solución más especializada en el producto para implementar estrategias de trading exitosas, centrado en la fiabilidad y autonomía, para transformarlo en una nueva experiencia para el inversionista.
2.- EL PROBLEMA
Hay un dicho popular en el mundo del trading que dice que “el 90% de los traders pierden el 90% de su dinero en los primeros 90 días”, esto se conoce como la regla 90/90/90, esta regla nos muestra cómo se percibe y se comporta el trading en el mundo financiero.
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), encargada de proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores, reveló que el 70% de los traders de divisas pierden dinero cada trimestre.
Otra organización gubernamental, La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido exige a los corredores de bolsa que revelen el porcentaje de sus cuentas en la región que operan con derivados de forma no rentable. Según los datos, entre el 69% y el 84% de los inversores minoristas pierden dinero.
La Asociación Nacional de Futuros NFA es la organización autorreguladora de toda la industria de derivados de EE. UU, reveló que el 75% de los traders pierden dinero en términos trimestrales.
Según un informe de la BIS, organismo con sede en Suiza y cuya misión es apoyar la búsqueda de estabilidad monetaria y financiera de los bancos centrales a través de la cooperación internacional, concluyó que entre el 73% y el 81% de los inversores minoristas en criptomonedas han perdido dinero.
En conclusión, en todos los mercados de los distintos continentes se observa el mismo patrón, los traders minoristas rara vez mantienen operaciones rentables, aun así, los inversores novatos y experimentados creen que pueden superar ese sesgo.
3.- EL ORIGEN DEL PROBLEMA
Si vemos el trading como un sistema o proceso de 3 elementos necesarios para llevarse a cabo (como se muestra en el diagrama abajo representado), donde el primer elemento es el Exchange, la plataforma donde se procesan los intercambios de criptomonedas, el segundo elemento son las herramientas o plataformas que sirven para evaluar y simular las estrategias de trading, y como tercer elemento está el Trader como la parte del sistema donde se crea u origina la estrategia de trading, de esta manera podemos analizar cada uno por separado y su implicación en los resultados para los inversionistas financieros en esta actividad.
Haciendo un análisis retrospectivo de este sistema de 3 elementos observamos que en los 2 primeros (Exchange y Herramientas de evaluación) la probabilidad que surja un error que se traduzca en perdida es sumamente pequeña, ya que, son transacciones ejecutadas por computadoras con precisión, además verificadas elevando aún más el nivel de seguridad de cada operación, sin embargo el tercer elemento, el trader, está sometido a factores internos que condicionan la toma de decisiones a la hora de crear una estrategia, estos factores son, el miedo, la codicia, el nivel de conocimiento y la tolerancia al riesgo, decir, la percepción e interpretación de los datos para crear una estrategia viene dada por las opiniones, creencias, experiencias y saberes de cada trader, estos son factores de incertidumbre que reducen la probabilidad de acertar en la predicción.
Podemos concluir que el elemento más débil aquí es el trader y su capacidad limitada y condicionada para desarrollar una estrategia de trading exitosa y es aquí donde está enfocada nuestra solución del problema.
4.- SOLUCION PROPUESTA
SEER en un sistema de trading Inteligente cuantitativo basado en la evolución natural para descifrar los patrones ocultos en un mercado financiero y explotarlos comercialmente de forma Autónoma.
Trading Inteligente Cuantitativo
La predicción no es una ciencia es un arte, predecir el comportamiento de un mercado hoy en día depende del Arte de lograr la combinación óptima de cuatro áreas esenciales de conocimiento, SEER combina estas cuatro áreas, las Matemáticas, las estadísticas, estrategias de operación en mercados y recursos tecnológicos de última generación como la Inteligencia Artificial y Algoritmos Genéticos, la integración óptima de ellas resulta en un sistema Inteligente de Trading capaz de lograr una ventaja estadística frente al Mercado, descifrando patrones y explotándolos comercialmente.
El motor de backtesting Optimizado de SEER es capaz de procesar 2,4 millones de simulaciones de estrategias de trading por hora en periodos históricos de 24 meses, las estrategias de trading combinadas por SEER a través de un proceso evolutivo convergen en el valor más óptimo encontrado para operar, ajustándose a la dinámica del mercado usando un conjunto de grillas clasificadas que se emplean según el caso más favorable para la gestión de riesgo y máxima rentabilidad.
Autónomo
En el año de 1997 el ordenador DEEP BLUE de IBM derrotó al campeón Mundial y quien es considerado el mejor jugador de Ajedrez de la historia, Garry Kasparov, este evento fue un hito histórico que marcaba una nueva era donde muchos cambiaron su visión de la informática, vamos hacia un futuro donde cada vez más trabajos serán automatizados.
Iniciarse en el mundo del trading o ser un operador de trading con experiencia y no alcanzar los resultados esperados está estrechamente ligado a la subjetividad del inversionista para operar, en ese proceso la incertidumbre sobre la decisión correcta y no alcanzar las metas esperadas puede generar un conjunto de emociones negativas como la ansiedad, tristeza, miedo, ira entre otros, que terminen afectando la salud y calidad de vida del individuo, además de pérdida de patrimonio.
Para reducir el nivel de incertidumbre en la predicción, tener un control de riesgo eficiente y maximizar la rentabilidad, es necesario dejar por fuera la subjetividad del ser humano en las operaciones, con la autonomía de SEER se resuelve estos aspectos, el sistema crear sus propias estrategias comerciales y las configura para ejecutarlas automáticamente.
Descifrando el Mercado
La tecnología para descifrar el mercado está inspirada en la evolución natural biológica, se basa en la idea de que una población de posibles soluciones a un problema puede evolucionar hacia una solución óptima a lo largo de varias generaciones. En un algoritmo genético, se generan soluciones aleatorias que representan posibles soluciones al problema, estas soluciones se evalúan en función de su aptitud para resolver el problema y se seleccionan para reproducirse y generar descendencia, a lo largo de varias generaciones las soluciones evolucionan y se mejoran mediante operadores genéticos como la selección, el cruce y la mutación. Al final del proceso, se obtiene una solución que se acerca a la óptima para el problema dado.
En base a esta tecnología creamos una super estrategia trading, se obtiene mediante un algorítmico que es capaz de simular y clasificar millones de estrategias de trading sobre una data histórica, y en un proceso de evolución natural de miles de generaciones se logra alcanzar la estrategia de trading mas óptima para el ecosistema de datos. A continuación, se describe los pasos para obtener una super estrategia de trading:
1.-) El primer paso es convertir la data histórica real obtenida de la fuente y transformarla en data histórica estadística fiel a la original, esto con el objeto de reducir el tamaño de la información así como cambiar el formato numérico, de esta manera se logra reducir significativamente los tiempo de simulación.
2.-) Inicialmente se crean 100 mil estrategias de trading asignando de manera aleatoria y dentro un rango de valores los parámetros de operación, tales como, indicadores de entrada, indicadores de salida, filtros de entrada, gestión de riesgo, gestión monetaria y salidas de emergencia.
3.-) Luego se evalúan las 100 mil estrategias sobre una data histórica estadística y se clasifican según su desempeño, esta función toma en cuenta el riesgo-beneficio, máximo drawdown, % de aciertos, frecuencia de casos de éxitos y fracasos, relación de sortino, otros indicadores propios del desarrollo.
4.-) Posteriormente se crean 200 mil nuevas estrategias de trading (híbridos) utilizando como punto de partida las estrategias anteriores, haciendo combinaciones entre ellas y mutaciones.
5.-) Estas 200 mil estrategias se evalúan sobre data histórica y se clasifican según su desempeño, como en el paso 2.
6.-) Se seleccionan las 100 mil mejores estrategias del paso anterior y se repiten los pasos 3,4 y 5 en un ciclo repetitivo que va formando cada vez una nueva generación de estrategias, este ciclo se detiene cuando la desviación estándar de la función de desempeño tiende a cero o al llegar a 100 mil ciclos de generación.
7.-) Después de finalizar el proceso de optimización se seleccionan las 20 mejores estrategas del Genético, se prueban sobre una base de datos real desconocida por el sistema y se clasifican según su desempeño económico. El individuo con el mejor desempeño económico es el candidato para operar en los Mercados Financieros.
El Resultado es una Super Estrategia capaz de identificar patrones de comportamiento de los mercados, el sistema puede configurar una estrategia de trading en torno al momento y desplegarla de manera automática, todo ello sin la intervención del inversionista en todo el proceso.
5.- DESAFIOS
El gran enigma de predecir los mercados financieros es que no son predecibles en términos generales, para tener una idea de la complejidad de predecir los mercados financieros, el Ing y Phd Francis Chales Moon en su libro “Chaotic Vibration” Jerarquiza los comportamientos dinámicos en 11 categorías según su nivel de complejidad y aleatoriedad, ubicando el comportamiento de los mercados financieros como el sistema más caótico de todos.
Manejo de Datos
El gran volumen de datos históricos del comportamiento de los mercados financieros para adiestra un algoritmo y simular un sin número de posibles soluciones requiere de una gran capacidad de cómputo para optimizar y encontrar la mejor solución, los sistemas de manejo de base de datos actuales son lentos para los requerimientos del proyecto por lo que se tendrá que desarrollar un motor de bases de datos eficiente en un lenguaje de bajo nivel.
Para agilizar el proceso de cómputo de las simulaciones de las estrategias de trading se tendrá que desarrollar una base de datos estadística equivalente a la base de datos original.
IA
Para maximizar la tasa de aciertos en la predicción de la tendencia del mercado, se desarrollará un algoritmo en lenguaje concurrente para generar indicadores de entrada y salida al mercado mediante el uso de clasificación de patrones a través Máquinas de Soporte Vectorial (IA LS-SVM), usando metodologías de preprocesamiento de proyección de data a un espacio de rasgos de mayor dimensionalidad con el uso de funciones Kernel y optimizada con estrategias evolutivas.
Mejor Estrategia
Crear una estrategia de trading óptima para operar en los mercados que garantice una rentabilidad en términos de cierre de períodos, dependerá de la capacidad del sistema de adaptarse a los cambios de la dinámica del mercado, un sistema abierto y adaptativo será capaz de ajustar las estrategias de trading en función de esa dinámica.
Orden en el Caos
Uno de los sistemas caóticos más simple que existe y del cual podemos tomar las lecciones aprendidas para estudiar otros sistemas caóticos es el péndulo doble, su comportamiento está ligado a la no linealidad y la alta sensibilidad a los cambios en las condiciones iniciales, es decir, si cambiamos las condiciones iniciales aunque sea en una fracción del valor entonces resultará en un sistema completamente diferente.
En la siguiente simulación observamos el comportamiento de tres péndulos dobles donde uno representa el comportamiento del mercado y los otros representa la predicción en dicho mercado, podemos ver que los péndulos comienzan con trayectorias similares pero un tiempo después tienen comportamientos diferentes, esto ocurre por una pequeña variación en las condiciones iniciales de uno con respecto al otro y que se percibe un tiempo después. La teoría del péndulo doble nos demuestra que es posible predecir el comportamiento de un sistema caótico en un rango de tiempo inicial determinado.
El desarrollo de SEER está basado en la predicción a Corto Plazo, ya que es posible de manera cuantitativa determinar a través de un conjunto de variables directas e indirectas predecir el comportamiento de un mercado en un lapso inicial de tiempo.
La Incertidumbre
Los mercados financieros son complejos y están sujetos a una serie de factores, incluidos los factores económicos, políticos y psicológicos, estos factores pueden cambiar rápidamente, lo que dificulta predecir con precisión los movimientos de precios. Aun con el mejor sistema de todos, los traders deben ser conscientes de la incertidumbre y deben estar preparados para perder dinero, en este escenario un sistema de control de riesgo eficiente reduce la exposición a la perdida y minimiza en valor perdido.
6.- MODELO DE NEGOCIO
El modelo de negocio combina un sistema de trading cuantitativo con un fondo de inversiones tokenizado. Este modelo de negocio plantea dos oportunidades únicas de inversión para los participantes, cada una en su fase correspondiente del proyecto.
Sistema de Trading Cuantitativo
Con la emisión del token de utilidad se financiará el desarrollo del sistema de trading cuantitativo, se creará la estructura legal jurídica para el fondo de inversiones que será gestionada bajo los criterios de este sistema y se promoverá en el público objetivo la adopción de este mecanismo sofisticado de inversión a través de la participación de un fondo de inversiones. El token de utilidad permitirá acceder a una variedad de productos y servicios dentro del ecosistema del proyecto, lo que generará una demanda natural, se espera que el token experimente una revalorización a medida que el proyecto crezca y gane adopción, generando oportunidades de inversión para los tenedores del token.
Tokenomic
Emitiremos nuestra moneda simbólica llamada SEER COIN (SEERC), que es un token de utilidad. Se creará un límite estricto de 40MM SEERC que nunca será aumentado, se ejecutará de forma nativa en la cadena de bloques Ethereum con ERC 20.
Ecosistema
Los usuarios pueden utilizar múltiples beneficios habilitados por el token de utilidad SEERC. Estos beneficios constan de:
- Pagar derechos de participación en el fondo de Inversión con descuento.
- Pagar Comisiones de gestión y reembolso del fondo de inversión con descuento.
- Pagar derechos y comisiones de servicio por gestión de cuentas de Terceros.
Asignación de tokens
Uso de Fondos
Lanzamiento de Tokens
La adquisición de derechos de tokens implica el proceso de bloquear y distribuir los tokens adquiridos dentro de un período de tiempo específico. Para cultivar una economía de tokens saludable y evitar caídas de precios causadas por dumpers inmediatamente después de que el token se cotiza en una bolsa, es imperativo que la mayoría de los tokens estén en manos de inversores.
Una vez concluida la preventa pública los tokens se lanzarán a sus poseedores mensualmente durante un período total de 4 meses, los titulares recibirán el 25% de sus tokens en cada lanzamiento.
Los tokens del equipo y fundadores estarán bloqueados durante 2 año a partir del primer lanzamiento, significa que los miembros del equipo y fundadores no podrán acceder ni intercambiar estos tokens durante el período especificado. El cronograma de lanzamiento luego de concluir el periodo de 2 años se realizará bajo el siguiente esquema.
Vesting Plan para Fundadores y Colaboradores | |||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
25% | 25% | 25% | 25% |
Listado en Intercambios
Después de la venta pública de tokens el equipo de SEER trabajará con las siguientes plataformas de intercambio para su listado: Binance, Kukoin, Kraken, OKX.
7.- EL MERCADO
El mercado está conformado por individuos expuestos a la tecnología de criptomonedas y que sean propietarios de estos activos, adicionalmente inscritos en alguna plataforma de intercambios para hacer Trading conocidas como Exchange.
Según STATISTA portal de estadística en línea, reveló que desde el año 2016 hasta junio de 2023 había 516 millones de usuarios poseedores de criptomonedas de identidad verificada alrededor del mundo.